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Herramientas · Riesgo ajustado

Sharpe Ratio

Retorno ajustado por riesgo en ventanas de 90 días. Combina rendimiento y volatilidad para preguntar si el riesgo estuvo realmente compensado.

Datos: PriceUSD · API comunitaria de Coin Metrics · calculado en vivo en tu navegador; no se sube nada

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Qué muestra este gráfico

Sharpe Ratio divide retorno por volatilidad para medir si el riesgo asumido fue compensado.

Límites

Bitcoin tiene retornos y caídas extremos. Una ventana corta puede producir lecturas muy altas o muy negativas sin que eso sea estable.

Para seguir leyendo

Sharpe Ratio de Bitcoin: retorno ajustado por riesgo

Preguntas frecuentes

¿Qué cuenta como un «buen» ratio de Sharpe?
En finanzas tradicionales, por encima de 1 se considera generalmente bueno y por encima de 2 muy bueno, aunque esos baremos se construyeron para activos de menor volatilidad. Aplicarlos directamente a Bitcoin es discutible —consulta la sección de Límites para ver por qué esta versión del ratio también sale algo más alta que un cálculo de manual.
¿Por qué se usa una tasa libre de riesgo del 0%?
Es una simplificación común para activos cripto-nativos en lugar de elegir un rendimiento concreto de bono gubernamental que restar, lo que añadiría otro supuesto discutible. El efecto se revela en la sección de Límites en vez de ocultarse.
¿En qué se diferencia esto de la página de Volatilidad?
La página de Volatilidad muestra solo el lado del riesgo —cuán grandes han sido los vaivenes de precio de Bitcoin. Esta página divide el retorno entre esa misma cifra de volatilidad, respondiendo a una pregunta distinta: ¿el riesgo fue realmente compensado por el rendimiento, no solo cuán grande fue el riesgo?